Versicherungsmathematik II

WP-Fach für MSc FinRisk im 2. Fachsemester

Fokus: Aktuarielle Methoden in Non-life

Inhalte: Non-life II Infoblatt.pdf

• Grundlagen (Risikomodelle, Ruintheorie, Bedingte Erwartung, Poissonprozesse)
• Bayes und Credibility
• GLM und Tarifierung
• Stochastische Reservierung
• Extremwertverteilungen und Großschäden
• Solvency II (Non-life-Module, RV, Ausfallrisiko)