Themen Abschlussarbeiten
Themenbereiche für BSc- und MSc-Abschlussarbeiten
Schaden-Versicherungsmathematik
- Stochastische Reservierung
- Prognosefehler und Bootstrapping
- Munich-Chain-Ladder-Verfahren
- Großschadenmodellierung und Reservierung
- Credibility: Hierarchische Credibility-Modelle
- Extremwerttheorie und Großschadenmodellierung
- Rückversicherung und Pareto-Mischungsmodelle
- Modellierung und Kalibrierung unter Solvency II
- USP für Prämien- und Reserverisiko
- Poisson-Prozesse und Ruinwahrscheinlichkeit
- Extremwerttheorie und Abhängigkeiten
- Bayes MCMC-Methoden und aktuarielle Anwendungen
- Machine learning: Boosting und Telematik-Tarife
Finanzmathematik
- Stochastische Zinsmodelle
- ESG und Branchensimulationsmodell der LV
- Bewertung von Optionen und Derivaten
- Scoring-Modelle
- Fittung von Vine-Copulas für Finanzzeitreihen
- Stochastische Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Survival-Modelle und finanzmathematische Anwendungen
Angewandte Statistik mit R
- Bayes'sche Statistik
- Bayes’sche GLM
- Multiple Imputation
- Machine learning: Bagging, Random Forest
- Big Data: Kaggle
- EM-Algorithmus
- Fitting von Copulas bei diskreten ZV
- Multivariate Verfahren
- MCMC-Simulation
- Generierung synthetischer Daten
- Resampling-Techniken
- Stichprobentheorie und Small-Area-Schätzer
- Nicht-Parametrische Verfahren
- Panel-Daten und SOEP
Materialien in R
- Induktive Statistik mit R
- Multivariate statistische Modellierung mit R
- Machine Learning
- Spezielle Methoden der Schaden-Versicherungsmathematik mit R
Alternativ
- Mathematik und Gender
- Wissenschaftsgeschichte (vgl. Stigler "Statistics on the Table")
- Stochastische Geometrie (Räumliche Statistik; zufällige Mosaike)
- Geometrie + Topologie (Minimalflächen, Knotentheorie)